Соответственно, обратная задача имеет следующее конечное представление:

При практическом применении модели "Квази-Шарп" для оптимизации фондового портфеля используются следующие формулы:

1) в качестве доходности единичного портфеля в период t принимается среднее значение доходности ценных бумаг, его составляющих, за этот же период:

,

где — доходность единичного портфеля в период t;

— доходность i - ой ценной бумаги за период t;

2) средняя доходность ценной бумаги за прошедшие периоды:

,

где — доходность ценной бумаги за период t;

T — рассматриваемое количество периодов времени;

3) средняя доходность единичного портфеля за прошедшие периоды:

;

4) коэффициент ценной бумаги рассчитывается по формуле:

;

5) остаточный риск ценной бумаги:

;

6) показатель риска единичного портфеля:

.